基于两种分布的GARCH模型的估计及性质

题名	基于两种分布的GARCH模型的估计及性质
作者	郭又铭
学位类型	硕士
导师	玄海燕
答辩日期	2013
学位授予单位	兰州理工大学
学位名称	理学硕士
学位专业	运筹学与控制论
关键词	Laplace分布 Levy分布 GARCH模型拟极大似然估计相合性渐进正态性
摘要	本文首先介绍了GARCH模型的定义以及相关知识，然后先给出了基于Laplace分布的GARCH模型的拟极大似然估计，接下来的是本文的重点，证明了拟极大似然估计的相合性和渐进正态性。然后还介绍了基于 Levy 分布的ARMA-GARCH的参数估计和相合性。
其他摘要	This paper rst introduces the de nition of GARCH model and some knowledge needed, then the quasi-maximum likelihood estimation and properties of GARCH model based on Laplace distribution are given. Next is the focus of this article, the consistency and asymptotic normality of the quasi-maximum likelihood estimation are proved. Then we introduce the quasi-maximum likelihood estimation of ARMA-GARCH model based on Levy distribution and its consistency is researched.
页数	39
语种	中文
学号	102070105013
文献类型	学位论文
条目标识符	https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/99993
专题	兰州理工大学
作者单位	兰州理工大学
第一作者单位	兰州理工大学
推荐引用方式 GB/T 7714	郭又铭. 基于两种分布的GARCH模型的估计及性质[D]. 兰州理工大学,2013.