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费用结构一般化的"跳-停"奇异型随机控制
黎锁平1; 杨海波2
2005
Source Publication工程数学学报
ISSN1005-3085
Volume22Issue:4Pages:673-678
Abstract本文针对费用结构由一般性函数构成的情况,对一类带停时的奇异型折扣随机控制问题进行了研究.通过构造并对变分方程的深入分析,采用随机分析的方法证明了其最佳控制的存在性;在某些条件下,得到"跳-停"策略是其最优控制策略;给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数、最佳控制的解析式及控制方法.
Keyword奇异型随机控制 变分方程 停时 Doleans-Made-Meyer公式 "跳-停"控制
Indexed ByCSCD
Language中文
WOS Research AreaMathematics
WOS SubjectMATHEMATICS APPLIED
CSCD IDCSCD:2001034
Document Type期刊论文
Identifierhttp://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/76069
Collection理学院
Affiliation1.兰州理工大学理学院, 兰州, 甘肃 730050, 中国
2.中国科学院软件研究所, 北京 100048, 中国
First Author AffilicationColl Sci
First Signature AffilicationColl Sci
Recommended Citation
GB/T 7714
黎锁平,杨海波. 费用结构一般化的"跳-停"奇异型随机控制[J]. 工程数学学报,2005,22(4):673-678.
APA 黎锁平,&杨海波.(2005).费用结构一般化的"跳-停"奇异型随机控制.工程数学学报,22(4),673-678.
MLA 黎锁平,et al."费用结构一般化的"跳-停"奇异型随机控制".工程数学学报 22.4(2005):673-678.
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