Institutional Repository of School of Economics and Management
| 国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应 | |
玄海燕 ; 刘鹏呈; 李鸿渐
| |
| 2021-07-13 | |
| 发表期刊 | 价格月刊
 |
| ISSN | 1006-2025 |
| 期号 | 07页码:26-33 |
| 摘要 | 运用2015年1月—2020年2月的日数据,将原油价格波动作为外生变量,通过灰色关联模型筛选出与WTI原油期货价格关联程度较高的行业指数,从收益率和波动率两个层面,分别采用VAR-X模型和Asymmetric BEKK-X模型实证分析了国际原油价格波动对上证行业指数的均值溢出效应和波动溢出效应。研究表明:WTI原油价格波动对上证金融地产和原材料行业指数提供显著的均值溢出渠道,上证金融地产行业指数对上证原材料行业指数存在显著的单向均值溢出效应;WTI原油价格波动率对上证金融地产行业指数提供显著的波动溢出渠道,上证金融地产行业指数与原材料行业指数之间存在双向的波动溢出效应;上证金融地产行业指数不仅自身存在非对称效应,而且对上证原材料行业指数存在单向的非对称波动溢出效应。 |
| 关键词 | 国际原油价格波动 行业指数 VAR-X模型 Asymmetric BEKK-X模型 溢出效应 |
| DOI | 10.14076/j.issn.1006-2025.2021.07.04 |
| URL | 查看原文 |
| 收录类别 | 北大核心 |
| 语种 | 中文 |
| 资助项目 | 国家自然科学基金资助项目“时空加权回归模型及其应用研究”（编号：11261031）;甘肃省哲学社会科学基金资助项目“甘肃省高校毕业生就业质量测度与反馈体系构建”（编号：GL065） |
| 中图分类号 | F764.1;F416.22;F832.51 |
| 来源库 | 价格月刊 |
| 引用统计 | 无
|
| 文献类型 | 期刊论文 |
| 条目标识符 | https://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/149844 |
| 专题 | 经济管理学院 |
| 作者单位 | 兰州理工大学经济管理学院 |
| 第一作者单位 | 经济管理学院 |
| 第一作者的第一单位 | 经济管理学院 |
| 推荐引用方式 GB/T 7714 | 玄海燕,刘鹏呈,李鸿渐. 国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应[J]. 价格月刊,2021(07):26-33. |
| APA | 玄海燕,刘鹏呈,&李鸿渐.(2021).国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应.价格月刊(07),26-33. |
| MLA | 玄海燕,et al."国际原油价格波动对中国行业指数的溢出效应".价格月刊 .07(2021):26-33. |
| 条目包含的文件 | 条目无相关文件。 | |||||
| 个性服务 |
| 查看访问统计 |
| 谷歌学术 |
| 谷歌学术中相似的文章 |
| [玄海燕]的文章 |
| [刘鹏呈]的文章 |
| [李鸿渐]的文章 |
| 百度学术 |
| 百度学术中相似的文章 |
| [玄海燕]的文章 |
| [刘鹏呈]的文章 |
| [李鸿渐]的文章 |
| 必应学术 |
| 必应学术中相似的文章 |
| [玄海燕]的文章 |
| [刘鹏呈]的文章 |
| [李鸿渐]的文章 |
| 相关权益政策 |
| 暂无数据 |
| 收藏/分享 |
除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。
修改评论