IR
沪深股市波动的复杂网络动力学研究
Project Number61164006
李延龙
Abstract【结题摘要】本项目基于复杂网络理论,根据股票市场波动的复杂性和系统性,借助密度泛函和相变理论找到网络上升相和调整相的相变临界条件,把所得结果同基于艾略特波浪理论,采用实证和归纳的方法,研究股市波动"反转"现象所得"反转条件"加以比较;采用"网络化"方式描述股票间和板块间相互作用,引入影响矩阵,考虑诸如银行利率、企业收益、经济、货币政策、投资心理等因素的影响,甚至包括政治、战争以及天灾人祸的影响,构建反映股票市场波动复杂性和系统性的股票网络动力学模型,该模型既能描述股票网络的层次和内部结构,同时又能刻画其"微观"动力学,反映股票市场的"羊群效应"、"宽尾现象"等基本特征;模拟网络的演化并与沪深股市波动比对,调整网络拓朴参数,使网络模型逼近沪深股市波动,采用系统结构分析的方法,分析其结构稳定性、可靠性、竞争与合作性及鲁棒性等控制特性,深入理解股票波动网络结构和控制特性之间的关系。
Subtype地区科学基金项目
Project Source国家自然科学基金
2012
End Date2015-12-01
MOST Discipline Catalogue1203 - 自动化 ; 12 - 信息科学
Host Institution兰州理工大学
Project Funding520000.0
CountryCN
Language中文
Document Type项目
Identifierhttp://ir.lut.edu.cn/handle/2XXMBERH/64902
Collection兰州理工大学
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GB/T 7714
李延龙.沪深股市波动的复杂网络动力学研究.2012.
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